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要关闭建设银行手机银行的短信服务，可以按照以下步骤操作。
1、登录建设银行手机银行APP。
2、在首页找到并点击“我的”选项。
3、进入页面后，点击“消息”选项。
4、在消息页面，找到并点击“消息服务定制”。
5、在定制服务页面，找到并点击“短信”选项。
6、选择想要关闭短信服务的账户，点击“取消短信通知”，确认后即可成功关闭该账户的短信服务。
这些步骤可能会因为银行系统更新或个别差异而略有不同，如果在操作过程中遇到任何问题，可以联系建设银行客服进行咨询，关闭短信服务后可能无法及时接收到账户的动态通知，请确保了解这一点并谨慎操作。